L'analyse des Risques: Amélioration de la rapidité et la fiabilité des modèles financiers avec Mathematica, webMathematica et UnRisk

Thomas Roux et Rémy Fellous, BRED Banque Populaire

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L'apport de Mathematica
  • Accéder à des données en temps réel et effectuer une analyse instantanée
  • Calculer le risque pour les différents portefeuilles et sur des horizons temporels
  • Développer et affiner des modèles analytiques de quantification du risque
«La grande force de Mathematica, c’est de nous permettre de se concentrer sur l’aspect mathématique des choses. Toutes les bibliothèques statistiques, probabilistiques, tous les liens avec les bases de données, avec les fichiers Excel, avec différents environnements sont déjà intégrés-on ne se soucie plus de ça.»

Défi

Thomas Roux et Rémy Fellous travaillent à la BRED Banque Populaire au sein de la direction des risques financiers. Un de leurs plus grands défis est de présenter les résultats de l'évaluation des risques complexes d'une manière facilement compréhensible par des personnes en dehors de l'industrie financière.

Solution

Un des avantages majeurs de Mathematica, c’est la possibilité de générer et manipuler des graphes 2D et 3D, ce qui rend plus facile pour ceux en dehors du domaine, de comprendre les modèles financiers présentés. T. Roux, qui avait déjà une certaine expérience avec Mathematica, a suggéré qu'ils l'utilisent à la place des technologies telles que JAVA et VBA. webMathematica et UnRisk permettent facilement de développer, déployer et maintenir en un temps record des outils métiers sécurisés via une plateforme intranet.

Avantages

En plus de générer des graphes et des modèles faciles à comprendre, Mathematica est plus rapide et plus fiable. T.Roux et R.Fellous ajoutent « Avant de découvrir Mathematica, nous rencontrions souvent des problèmes en termes de vitesse de calcul et de fiabilité des résultats» Cependant avec Mathematica, ils peuvent seulement coucher un modèle sur papier, l’implémenter immédiatement et s'adapter rapidement aux différents besoins du marché.


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