Abschnittsverteilung von GARCH(1,1)
Der Befehl GARCHProcess (Prozesse mit verallgemeinerter autoregressiver bedingter Heteroskedastie) wird verwendet, um Zeitreihen zu beschreiben, die keine konstante Volatilität aufweisen. Die Verteilung des Abschnitts eines GARCH-Prozesses hat eine viel endlastigere Verteilung als die Normalverteilung. Diese beiden Charakteristika machen den GARCH-Prozess zu einer sehr attraktiven Wahl für Finanzzeitreihenmodelle, die beide dieser Phänomene aufweisen.
Definieren Sie einen schwach stationären GARCHProcess.
Definieren Sie einen GARCHProcess mit fixen Anfangswerten.
Simulieren Sie Zufallsstichproben von jedem Prozessabschnitt zum Zeitpunkt 3.
Visualisieren Sie die spitz zulaufenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Daten in der logarithmischen Darstellung.
Out[4]= | |
Vergleichen Sie diese mit einer NormalDistribution.
Out[5]= | |