Новое в системе Wolfram
Mathematica
9
◄
предыдущая
|
следующая
►
Новое в системе Wolfram
Mathematica
9
›
Временные ряды и стохастические дифференциальные уравнения
Критерий распознавания интегрированного временного ряда
Проверим, соответствует ли данный временной ряд стационарному, в широком смысле, процессу, или интегрированному временному ряду.
In[1]:=
X
SeedRandom[456346435]; data = RandomFunction[ARIMAProcess[{.3}, 1, {.2}, 1], {0, 250}][ "PathStates"]; ListPlot[data, Filling -> Axis, ImageSize -> 300]
Out[1]=
Критерий
UnitRootTest
показывает присутствие линейного тренда.
In[2]:=
X
UnitRootTest[data, Automatic, "TestDataTable"]
Out[2]=
Повторение критерия на разности исходных данных показывает отсутствие трендов.
In[3]:=
X
UnitRootTest[Differences[data], Automatic, "TestDataTable"]
Out[3]=