将定期取样的 Ornstein-Uhlenbeck 过程识别为自回归过程
Mathematica 10 对过程切片的计算支持进行个改进,允许您可以对多变量切片直接使用矩量法在两个过程间创建等效值.
自回归过(AR)过程和 Ornstein–Uhlenbeck(OU)过程都属于高斯过程,由其均值和协方差函数而定.
In[1]:= | ![]() X |
对切片分布使用矩量法,在正则时间网格将平稳 AR 过程参数与平稳 OU 过程的约束相匹配.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
确认协方差函数与符号延迟一致.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
用初始条件重复 AR 和 OU 过程的练习.
In[7]:= | ![]() X |
In[8]:= | ![]() X |
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
在等间隔时间网格用自回归表示 Ornstein–Uhlenbeck 过程取样.
In[10]:= | ![]() X |
Out[10]= | ![]() |