Estudie la función exponencial estocástica
Defina el exponencial estocástico del proceso de Wiener como un proceso de Wiener transformado.
In[1]:= | ![]() X |
Simule el proceso.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Calcule la media y la varianza para un segmento de tiempo del proceso.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
Compare con el resultado usando la correspondiente SDE .
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
Defina el exponencial estocástico del proceso de Poisson compensado como un proceso de Poisson transformado.
In[7]:= | ![]() X |
In[8]:= | ![]() X |
Out[8]= | ![]() |
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |