序列相关测试
生成一个 ARProcess 的随机样本.
In[1]:= | ![]() X |
估计的相关函数缓慢减小为滞后函数.
In[2]:= | ![]() X |
Out[2]= | ![]() |
测试延迟10以下的序列相关.
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
通过测试确定了数据是序列相关的.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
接下来生成 GARCHProcess 的随机样本.
In[5]:= | ![]() X |
估计的相关函数的值在非零延迟时很小.
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
用 AutocorrelationTest 检测最初的路径.
In[7]:= | ![]() X |
Out[7]= | ![]() |
In[8]:= | ![]() X |
Out[8]= | ![]() |
虽然没有序列相关,但是切片非独立.
In[9]:= | ![]() X |
In[10]:= | ![]() X |
用 Hoeffding’s 独立性测试,检测在零时间切片和之后四个切片间的独立性.
In[11]:= | ![]() X |
显示在零时间切片和其他时间的值的散布图和测试结果.
Out[12]= | ![]() |