Estimación de procesos aleatorios muestreados irregularmente
Genere una realización de OrnsteinUhlenbeckProcess muestreado de forma irregular.
In[1]:=
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sample = TimeSeriesResample[
RandomFunction[
OrnsteinUhlenbeckProcess[0, .1, .3], {0, 100, .1}], {Sort[
RandomReal[100, 1000]]}]
Out[1]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_60.png)
muestre la entrada completa de Wolfram Language
Out[2]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_61.png)
Estime los parámetros de proceso a partir de los datos muestreados de forma irregular.
In[3]:=
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EstimatedProcess[sample,
OrnsteinUhlenbeckProcess[\[Mu], \[Sigma], \[Theta]]]
Out[3]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_62.png)
Recupere los precios de las acciones para GE desde el 1 de enero de 2013, y conviértalos en TemporalData .
In[4]:=
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price = TemporalData[FinancialData["GE", "Jan. 1, 2013"]]
Out[4]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_63.png)
muestre la entrada completa de Wolfram Language
Out[5]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_64.png)
La marca de tiempo de los datos de precios de acciones no es uniforme.
In[6]:=
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MinMax[Differences[price["Times"]]]
Out[6]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_65.png)
Asuma que el precio del registro satisface el FractionalBrownianMotionProcess y estime los parámetros.
In[7]:=
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EstimatedProcess[Log[price],
FractionalBrownianMotionProcess[\[Mu], \[Sigma], h]]
Out[7]=
![](assets.es/estimation-of-irregularly-sampled-random-processes/O_66.png)