Optionspreise mittels Mertons Sprung-Diffusionsmodell modellieren
Definieren Sie Mertons Sprung-Diffusionsmodell für Optionspreise.
In[1]:= | ![]() X |
Simulieren Sie den Prozess.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Berechnen Sie Abschnittseigenschaften des Prozesses.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
Approximieren Sie die Abschnittsverteilung einer Stichprobe.
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |