Optionspreise mittels Mertons Sprung-Diffusionsmodell modellieren 

Definieren Sie Mertons Sprung-Diffusionsmodell für Optionspreise.

In[1]:=
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Simulieren Sie den Prozess.

In[2]:=
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In[3]:=
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Out[3]=

Berechnen Sie Abschnittseigenschaften des Prozesses.

In[4]:=
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Out[4]=

Approximieren Sie die Abschnittsverteilung einer Stichprobe.

In[5]:=
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In[6]:=
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Out[6]=
en es ja pt-br zh