Modele precios de opciones usando la difusión con salto de Merton
Defina el modelo de difusión con salto de Merton para precios de opciones.
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Simule el proceso.
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In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Calcule las propiedades de porciones para un proceso.
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Out[4]= | ![]() |
Distribución aproximada de porciones desde una muestra.
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Out[6]= | ![]() |