Modele opções de preços usando difusão com saltos de Merton
Defina o modelo de difusão com saltos de Merton para apreçamento de opções.
In[1]:= | ![]() X |
Simule o processo.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Compute propriedades de fatia para o processo.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
Aproxime distribuição de fatias a partir da amostra.
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |