Mertonのジャンプ拡散を使ってオプション価格をモデル化する
オプション価格付けについてMertonのジャンプ拡散モデルを定義する.
In[1]:= | ![]() X |
過程のシミュレーションを行う.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
過程に対するスライス特性を計算する.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
サンプルからスライス分布を近似する.
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
オプション価格付けについてMertonのジャンプ拡散モデルを定義する.
In[1]:= | ![]() X |
過程のシミュレーションを行う.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
過程に対するスライス特性を計算する.
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サンプルからスライス分布を近似する.
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