Mertonのジャンプ拡散を使ってオプション価格をモデル化する 

オプション価格付けについてMertonのジャンプ拡散モデルを定義する.

In[1]:=
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過程のシミュレーションを行う.

In[2]:=
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In[3]:=
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Out[3]=

過程に対するスライス特性を計算する.

In[4]:=
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Out[4]=

サンプルからスライス分布を近似する.

In[5]:=
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In[6]:=
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Out[6]=
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