使用 Merton 的跳跃-扩散模型模拟期权价格
compensated Poisson process
定义期权价格的 Merton 跳跃-扩散模型.
In[1]:= | ![]() X |
模拟过程.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
计算过程的切片属性.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
根据样本对切片分布进行近似.
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
compensated Poisson process
定义期权价格的 Merton 跳跃-扩散模型.
In[1]:= | ![]() X |
模拟过程.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
计算过程的切片属性.
In[4]:= | ![]() X |
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根据样本对切片分布进行近似.
In[5]:= | ![]() X |
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