条件付き分散不均一性を見付ける
TimeSeriesModelFitはデータの条件付き分散不均一性を自動的にチェックし,ARCH/GARCHモデルをデータにフィットする.
スターバックス社の株の毎日の利益の時系列を生成する.
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自己相関関数を計算する.
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利益の配列について自己相関の検定を行う.
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戻された時系列は自己相関ではないが,その平方は自己相関である.
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TimeSeriesModelFitはGARCHファミリがデータに最もよくフィットすると判定する.
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フィットされた過程を求める.
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モデルの残差は非相関に見える.
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TimeSeriesModelを使って,予測の信頼区間を計算する.
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