检验时间序列模型的残差 

找到能有效描述有兴趣的时间序列的模型,预测拟合残差为高斯(Gaussian)白噪声过程.

从1973年到1978年美国每月的意外死亡数据.

In[1]:=
Click for copyable input
X
In[2]:=
Click for copyable input
X
Out[2]=

对数据拟合一个 ARMA 模型.

In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=

自相关、偏自相关和 LjungBox 绘图显示在滞后12处有相关.

In[4]:=
Click for copyable input
X
Out[4]=

拟合一个季节性参数为12的 ARMA 模型.

In[5]:=
Click for copyable input
X
Out[5]=

对 ACF、PACF 和 LjungBox 绘图显示残差可能为白噪声.

In[6]:=
Click for copyable input
X
Out[6]=

对比非季节性模型,选择准侧更支持有季节性的模型.

In[7]:=
Click for copyable input
X
Out[7]//TableForm=
de en es ja pt-br