Abschnittsverteilung von GARCH(1,1)
Der Befehl GARCHProcess (Prozesse mit verallgemeinerter autoregressiver bedingter Heteroskedastie) wird verwendet, um Zeitreihen zu beschreiben, die keine konstante Volatilität aufweisen. Die Verteilung des Abschnitts eines GARCH-Prozesses hat eine viel endlastigere Verteilung als die Normalverteilung. Diese beiden Charakteristika machen den GARCH-Prozess zu einer sehr attraktiven Wahl für Finanzzeitreihenmodelle, die beide dieser Phänomene aufweisen.
Definieren Sie einen schwach stationären GARCHProcess.
In[1]:= | ![]() X |
Definieren Sie einen GARCHProcess mit fixen Anfangswerten.
In[2]:= | ![]() X |
Simulieren Sie Zufallsstichproben von jedem Prozessabschnitt zum Zeitpunkt 3.
In[3]:= | ![]() X |
Visualisieren Sie die spitz zulaufenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Daten in der logarithmischen Darstellung.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
Vergleichen Sie diese mit einer NormalDistribution.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |