非零平均を持つ時系列過程
Mathematica 10が非零平均関数を持つ時系列過程をサポートするようになったことで,非零平均の時系列を予測することがより簡単になった.
非零平均のARMA(2,1)過程から経路を抽出する.
In[1]:= | ![]() X |
Out[1]= | ![]() |
データからARMA(2,1)過程を推定する.
In[2]:= | ![]() X |
Out[2]= | ![]() |
経路の時間平均を計算し,それを過程の平均と比較する.
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
次の31日間の時系列を予測する.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
生成された経路と予測を可視化する.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |