複数の強相関時系列を含むベクトルモデルを使う
貴金属の価格は強相関である.2012年5月1日から2014年5月1日までの銀,金,プラチナの価格のベクトルを,銀の価格に100を掛けて解析する.
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Out[4]= | ![]() |
データにARMAProcessをフィットする.
In[5]:= | ![]() X |
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このモデルは弱定常で可逆である.
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次の90日間の予測を求める.
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In[9]:= | ![]() X |
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