Verschiedene Kriterien für die Modellauswahl verwenden
Wählen Sie ein Zeitreihenmodell basierend auf verschiedenen Auswahlkriterien wie z.B. Akaikes Informationskriterium (AIC), dem für kleine Stichproben korrigierten AIC, dem Bayessches Informationkriterium (BIC) oder dem Schwarz–Bayes Criterion (SBC) aus.
| In[1]:= |  X |
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Stellen Sie die infrage kommenden Modelle für jedes Kriterium gereiht in einer Tabelle dar.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Wählen Sie die drei höchstgereihten Einträge jeder Tabelle und grenzen Sie sie mittels der Maximum-Likelihood-Schätzung weiter ein. Modelle, die verschiedenen Schätzverfahren unterzogen wurden, sind möglicherweise unterschiedlich gereiht.
| In[5]:= |  X |
| In[7]:= |  X |
| Out[7]= |  |
Bestimmen Sie eine Rankingfunktion für jedes Kriterium.
| In[8]:= |  X |
Wählen Sie die besten Maximum-Likelihood-Schätzungen ausgehend von verschiedenen Kriterien aus.
| Out[9]//TableForm= | |
 | |
