Restrinja el conjunto de selección de modelos
TimeSeriesModelFit le permite automatizar la selección desde una familia de modelos dada o desde un rango de modelos dado, así como fijar un orden de integración o estacionalidad.
Genere datos con poca estacionalidad.
Out[1]= | |
Utilice TimeSeriesModelFit para encontrar automáticamente el modelo de series temporales más adecuado.
Out[2]= | |
Basado en las variaciones de los estimadores de parámetros, el segundo y el tercer coeficiente autorregresivo no son significativamente diferentes de cero, sugiere una posible estacionalidad de 4.
Out[3]= | |
Confirme la estimación de estacionalidad con el gráfico de la función de correlación parcial de muestra.
Out[4]= | |
Restrinja la búsqueda a la familia estacional ARMA con estacionalidad de 4.
Out[5]= | |
Compare con ajuste de modelos autorregresivos más grandes.
Out[6]= | |
Tanto el criterio de información bayesiano como el criterio de información de Akaike, favorecen el modelo de estaciones.
Out[7]//TableForm= |
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