Restrinja el conjunto de selección de modelos 

TimeSeriesModelFit le permite automatizar la selección desde una familia de modelos dada o desde un rango de modelos dado, así como fijar un orden de integración o estacionalidad.

Genere datos con poca estacionalidad.

In[1]:=
Click for copyable input
X
Out[1]=

Utilice TimeSeriesModelFit para encontrar automáticamente el modelo de series temporales más adecuado.

In[2]:=
Click for copyable input
X
Out[2]=

Basado en las variaciones de los estimadores de parámetros, el segundo y el tercer coeficiente autorregresivo no son significativamente diferentes de cero, sugiere una posible estacionalidad de 4.

In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=

Confirme la estimación de estacionalidad con el gráfico de la función de correlación parcial de muestra.

In[4]:=
Click for copyable input
X
Out[4]=

Restrinja la búsqueda a la familia estacional ARMA con estacionalidad de 4.

In[5]:=
Click for copyable input
X
Out[5]=

Compare con ajuste de modelos autorregresivos más grandes.

In[6]:=
Click for copyable input
X
Out[6]=

Tanto el criterio de información bayesiano como el criterio de información de Akaike, favorecen el modelo de estaciones.

In[7]:=
Click for copyable input
X
Out[7]//TableForm=
de en ja pt-br zh