GARCH(1,1)-Momente
Der Wert eines GARCHProcess (Prozess mit verallgemeinerter autoregressiver bedingter Heteroskedastie) hat eine endlastige Verteilung mit nur wenigen finiten Momenten niedriger Ordnung.
Viertes Moment eines GARCHProcess mit Ordnungen (1,1).
In[1]:= | ![]() X |
Out[1]= | ![]() |
Definieren Sie die Funktion zur Ableitung der Endlichkeitsbedingungen des Moments.
In[2]:= | ![]() X |
Visualisieren Sie die Parameterbedingungen, unter denen Momente existieren können.
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Werte der ersten paar geraden Momente eines schwach stationären GARCHProcess.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
Vergleichen Sie diese mit den Werten der geraden Momente eines nicht schwach stationären GARCH-Prozesses mit Anfangswerten gleich Null.
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |