GARCH(1,1)的矩
广义自回归条件异方差过程 GARCHProcess 的值有一个只含有几个低阶有限矩重尾分布.
一个有(1,1)阶的 GARCHProcess 的四阶矩.
In[1]:= | ![]() X |
Out[1]= | ![]() |
定义提取矩有限性条件的函数.
In[2]:= | ![]() X |
可视化使矩存在的参数条件.
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
对于弱平稳 GARCHProcess 的最初的几个偶数矩的值.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
与过程初始值设定为零的非弱平稳 GARCH 的偶数矩的值进行比较.
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |