Momentos de GARCH(1,1) 

O valor de um processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado GARCHProcess tem uma distribuição de cauda pesada, com apenas alguns momentos finitos de baixa ordem.

O quarto momento de um processo GARCHProcess com ordens (1,1).

In[1]:=
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Out[1]=

Defina a função para extrair condições de finitude do momento.

In[2]:=
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Visualize as condições de parâmetro para momentos existirem.

In[3]:=
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Out[3]=

Valores dos primeiros momentos regulares para um GARCHProcess fracamente estacionário.

mostre o input completo de Wolfram Language
In[5]:=
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Out[5]=

Compare com os valores dos momentos regulares para um GARCH não fracamente estacionário com valores iniciais de processo definidos em zero.

In[6]:=
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Out[6]=
de en es ja zh