Momentos de GARCH(1,1)
O valor de um processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado GARCHProcess tem uma distribuição de cauda pesada, com apenas alguns momentos finitos de baixa ordem.
O quarto momento de um processo GARCHProcess com ordens (1,1).
Out[1]= | |
Defina a função para extrair condições de finitude do momento.
Visualize as condições de parâmetro para momentos existirem.
Out[3]= | |
Valores dos primeiros momentos regulares para um GARCHProcess fracamente estacionário.
mostre o input completo de Wolfram Languageoculte o input
Out[5]= | |
Compare com os valores dos momentos regulares para um GARCH não fracamente estacionário com valores iniciais de processo definidos em zero.
Out[6]= | |