Momentos de GARCH(1,1)
O valor de um processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado GARCHProcess tem uma distribuição de cauda pesada, com apenas alguns momentos finitos de baixa ordem.
O quarto momento de um processo GARCHProcess com ordens (1,1).
In[1]:= | ![]() X |
Out[1]= | ![]() |
Defina a função para extrair condições de finitude do momento.
In[2]:= | ![]() X |
Visualize as condições de parâmetro para momentos existirem.
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Valores dos primeiros momentos regulares para um GARCHProcess fracamente estacionário.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
Compare com os valores dos momentos regulares para um GARCH não fracamente estacionário com valores iniciais de processo definidos em zero.
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |