Momentos de GARCH(1,1)
O valor de um processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado GARCHProcess tem uma distribuição de cauda pesada, com apenas alguns momentos finitos de baixa ordem.
O quarto momento de um processo GARCHProcess com ordens (1,1).
| In[1]:= |  X |
| Out[1]= |  |
Defina a função para extrair condições de finitude do momento.
| In[2]:= |  X |
Visualize as condições de parâmetro para momentos existirem.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Valores dos primeiros momentos regulares para um GARCHProcess fracamente estacionário.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
Compare com os valores dos momentos regulares para um GARCH não fracamente estacionário com valores iniciais de processo definidos em zero.
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
