作为离散向量 Ornstein–Uhlenbeck 过程的向量自回归过程
对计算过程切片的提高,以及对任意均值时间序列过程和有初始值的时间序列的支持,可以将均匀离散的高斯伊藤过程对向量值自回归过程进行匹配.
定义一个有线性漂移系数和恒量扩散系数的二维伊藤过程.
In[1]:= | ![]() X |
定义一个有初始值的双变量自回归过程.
In[2]:= | ![]() X |
由于两个都是高斯过程,可以用均值和协方差函数进行指定.
In[3]:= | ![]() X |
In[4]:= | ![]() X |
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
通过将等间隔时间的伊藤过程矩函数和连续整数的 VAR 矩函数进行等值,构建矩的方程.
In[7]:= | ![]() X |
In[8]:= | ![]() X |
解方程.
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
对 VAR 过程的模拟给出了对规则网格的伊藤过程的精确模拟.
In[10]:= | ![]() X |
Out[10]= | ![]() |
可视化路径.
Out[11]= | ![]() |