Volatilitätsclustering in einem GARCHProcess
Der GARCHProcess-Befehl für Prozesse mit verallgemeinerter autoregressiver bedingter Heteroskedastie wird verwendet, um Zeitreihen mit nicht konstanter Volatilität zu beschreiben - auf große Veränderungen folgen tendenziell große Veränderungen, auf kleine Veränderungen folgen tendenziell kleine.
Simulieren Sie einen GARCHProcess.
In[1]:= | ![]() X |
Stellen Sie die gleitende Standardabweichung mit der Fensterlänge 10 graphisch dar.
In[2]:= | ![]() X |
Out[2]= | ![]() |
Definieren Sie eine Funktion zur Berechnung der Standardabweichung, in der Annahme, dass der vorhergehende Zeitwert des Prozesses nahe bei einer bestimmten Zahl liegt.
In[4]:= | ![]() X |
Schätzen Sie die bedingte Standardabweichung als eine Funktion des bedingten Werts.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
In[6]:= | ![]() X |
In[7]:= | ![]() X |
Out[7]= | ![]() |
Vergleichen Sie dies mit dem Graphen der Stichprobe eines ARMA-Prozess mit konstanter bedingter Standardabweichung.
In[8]:= | ![]() X |
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
In[10]:= | ![]() X |
In[11]:= | ![]() X |
Out[11]= | ![]() |