Volatilidad de clústeres en GARCHProcess
El proceso heterocedástico generalizado autorregresivo GARCHProcess, es utilizado para describir series temporales que exhiben el fenómeno de volatilidad de clústeres: cuando grandes cambios tienden a ser seguidos por grandes cambios de cualquier signo, y pequeños cambios tienden a ser seguidos por pequeños cambios.
Simule un GARCHProcess.
In[1]:= | ![]() X |
Trace una desviación estándar en movimiento con una ventana de longitud 10.
In[2]:= | ![]() X |
Out[2]= | ![]() |
Defina una función para calcular una desviación estándar dado que el valor de tiempo anterior del proceso es cercano a un número dado.
In[4]:= | ![]() X |
Estime la desviación estándar condicional como una función del valor condicional.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
In[6]:= | ![]() X |
In[7]:= | ![]() X |
Out[7]= | ![]() |
Compare con el gráfico para una muestra de un proceso ARMA, cuya desviación estándar condicional es constante.
In[8]:= | ![]() X |
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
In[10]:= | ![]() X |
In[11]:= | ![]() X |
Out[11]= | ![]() |