Clusterização de volatilidade em um GARCHProcess
O processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado GARCHProcess é usado para descrever séries temporais que exibem o fenômeno de clusterização de volatilidade—grandes mudanças tendem a ser seguidas por grandes mudanças de qualquer sinal, e pequenas mudanças tendem a ser seguidas por pequenas mudanças.
Simule um GARCHProcess.
In[1]:= | ![]() X |
Faça o gráfico do desvio padrão móvel com janela de comprimento 10.
In[2]:= | ![]() X |
Out[2]= | ![]() |
Defina uma função para computar o desvio padrão, dado que o valor de tempo anterior do processo seja próximo a um número determinado.
In[4]:= | ![]() X |
Estime o desvio padrão condicional como uma função do valor condicional.
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
In[6]:= | ![]() X |
In[7]:= | ![]() X |
Out[7]= | ![]() |
Compare com o gráfico para uma amostra de um processo ARMA, cujo desvio padrão condicional é constante.
In[8]:= | ![]() X |
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
In[10]:= | ![]() X |
In[11]:= | ![]() X |
Out[11]= | ![]() |