Den bedingten Risikowert mit ARCHProcess modellieren
Die Aktienrenditen der Firma Apple von Januar 2009 bis April 2014.
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Out[3]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_118.png) |
Teilen Sie die Zeitreihe in zwei Segmente. Verwenden Sie das erste Segment, um ein Modell zu finden.
Out[4]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_119.png) |
Out[5]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_120.png) |
Stellen Sie die Zeitreihe als ARCHProcess dar.
Out[6]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_121.png) |
Out[7]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_122.png) |
Out[8]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_123.png) |
Ermitteln Sie den bedingten Risikowert für den zweiten Teil der Zeitreihe mit einem Signifikanzniveau von 95 %.
Out[9]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_124.png) |
Stellen Sie die zweite Zeitreihe und ihre Risikowerte graphisch dar.
Out[10]= | ![](HTMLImages.de/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_125.png) |