Modele el valor condicional en riesgo con un ARCHProcess
Los rendimientos de las acciones de Apple de enero de 2009 a abril de 2014.
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Out[3]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_118.png) |
Divida la serie temporal en dos partes y use la primera parte para encontrar un modelo.
Out[4]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_119.png) |
Out[5]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_120.png) |
Encaje un proceso ARCHProcess en la primera serie temporal.
Out[6]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_121.png) |
Out[7]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_122.png) |
Out[8]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_123.png) |
Encuentre el valor condicional en riesgo para la segunda parte de la serie temporal con nivel de significancia en 95%.
Out[9]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_124.png) |
Grafique la segunda serie temporal y sus valores en riesgo.
Out[10]= | ![](HTMLImages.es/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_125.png) |