ARCHProcessで条件付きバリュー・アット・リスクをモデル化する
2009年1月から2014年4月までのApple社の株の利益.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
時系列を2つの部分に分割し,最初の部分を使ってモデルを見付ける.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
最初の時系列にARCHProcessをフィットする.
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
In[7]:= | ![]() X |
Out[7]= | ![]() |
In[8]:= | ![]() X |
Out[8]= | ![]() |
有意水準95%で,時系列の後半部分の条件付きバリュー・アット・リスクを求める.
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
2つ目の時系列とそのバリュー・アット・リスクをプロットする.
In[10]:= | ![]() X |
Out[10]= | ![]() |