Modele o valor em risco condicional com um ARCHProcess
A rentabilidade de ações da Apple no período de janeiro de 2009 a abril de 2014.
mostre o input completo de Wolfram Languageoculte o input
Out[3]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_118.png) |
Divida a série temporal em duas partes, e use a primeira parte para encontrar um modelo.
Out[4]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_119.png) |
Out[5]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_120.png) |
Ajuste um ARCHProcess para a primeira série temporal.
Out[6]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_121.png) |
Out[7]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_122.png) |
Out[8]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_123.png) |
Encontre o valor em risco condicional para a segunda parte da série temporal com nível de significância de 95%.
Out[9]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_124.png) |
Projete graficamente a segunda série temporal e os seus valores em risco.
Out[10]= | ![](HTMLImages.pt-br/model-the-conditional-value-at-risk-with-an-archpr/O_125.png) |