用 ARCHProcess 构建条件风险价值的模型
从2009年1月到2014年4月苹果股票的收益.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
将时间序列分为2部分,并用第一部分找出一个模型.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
In[5]:= | ![]() X |
Out[5]= | ![]() |
对第一个时间序列拟合一个 ARCHProcess.
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
In[7]:= | ![]() X |
Out[7]= | ![]() |
In[8]:= | ![]() X |
Out[8]= | ![]() |
在显著性水平 95%,求出第二部分时间序列的条件风险价值.
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |
对第二个时间序列和其风险价值进行绘图.
In[10]:= | ![]() X |
Out[10]= | ![]() |